Random Graininess in Stochastic Difference Equations

Náhodné procesy v diskrétních a spojitých modelech matematické ekonomie

Studujeme lineární diferenční rovnice prvního řádu s proměnnou a náhodnou délkou časových kroků. Jak nespojitý čas tak nepravidelné rozhodování je v ekonomii hojně uznáváno. Studujeme závislost mikro- a makroekonomických výstupů na různých délkách funkčních období a na institucionárních algoritmech, které je určují. Zaměřujeme se na situace, kdy cílem je stabilizace nějaké konkrétní proměnné (inflace, ceny zboží apod.).

Simulované a přesné hodnoty percentilů řešení:

Reference

[1] J. Pospíšil, P. Stehlík, and B. Šedivá. Random graininess in stochastic difference equations and its applications in macroeconomics. In progress, 2007.